قرر البنك المركزى تطبيق تعليمات جديدة خاصة بالتركز الائتمانى لم يتم أخذها فى الاعتبار ضمن الدعامة الأولى لكفاية رأس المال
وطالب البنوك بالحد من مخاطر التركز عبر وضع حدود داخلية لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة أو وضع حد أقصى للتوظيفات على مستوى القطاع، أو منتجات البنك والتوظيفات المرتبطة ببعضها البعض سواء داخل أو خارج الميزانية.
أضاف أن إدارة المحافظ وتحويل المخاطر عبر بيع الأصل أو اجراء عملية توريق لمحفظة القروض لديه، أو عبر شراء مشتقات ائتمانية أو الحصول على ضمانات وكفالات، بجانب الاحتفاظ برأسمال إضافى فى إطار الدعامة الثانية فوق الحد الأدنى لرأس المال الرقابى.
وألزم البنك المركزى البنوك استخدام مؤشر التركز الفردى لقياس مخاطر التركز لمحفظة توظيفات أكبر ألف عميل من الشركات والتجزئة معًا، وبدون خصم أى مخصصات أو أخذ أى نوع من الضمانات فى الاعتبار، وذلك وفق المعادلة الآتية: “تربيع توظيفات أكبر ألف عميل بدون خصم مخصصات أو ضمانات مقسومًا على حاصل ضرب محفظة أكبر ألف عميل فى إجمالى توظيف محفظتى الشركات والتجزئة بدون خصم أى مخصصات أو ضمانات”.
وبناءً على النتيجة التى يتم الحصول عليها من تطبيق المعادلة السابقة يتم تحديد معدل رأس المال الإضافى المطلوب لمقابلة مخاطر التركز الائتمانى كنسبة من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للشركات والتجزئة بالدعامة الأولى.
فإذا كانت نتيجة المعادلة أقل من 0.1% لا يتطلب ذلك من البنك الاحتفاظ بأى نسبة من رأس المال للأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وإذا كانت أكثر من 0.1% وأقل من 0.2% فالنسبة المطلوبة 2% ، وإذا كانت أكثر من 0.2% واقل من 0.4% فالنسبة 4% وإذا كانت أكثر من 0.4% وأقل من 1% فالنسبة 6%، وإذا كانت أكبر من 1 % وأقل من 100% فالنسبة 8%.
وقال المركزى، إنه حال كان المتطلب الرأسمالى لأكبر 50 عميلاً ضمن الدعامة الأولى بمعيار كفاية رأس المال أكبر من المتطلب الرأسمالى لمقابلة مخاطر التركز الفردى ضمن الدعامة الثانية لأكبر ألف عميل -شاملة 50 عميلاً- فيتم الاعتداد فقط بالمتطلب لأكبر 50 عميلاً.
أوضح أنه إذا كان المتطلب الرأسمالى لأكبر 50 عميلاً أقل فعلى البنك تكوين الفرق بينهما ضمن الدعامة الثانية كمتطلب رأسمال إضافى لمخاطر التركز الفردى، وعلى مستوى التركز القطاعى حدد المركزى 20 قطاعاً اقتصادياً يتم تصنيف عملاء الشركات بناءً على نوع نشاطها، ويقيس البنوك التركز القطاعى عبر حساب مربع توظيف كل قطاع على حدة وجمعهم معاً ثم يقسم الناتج على مربع إجمالى جميع توظيفات الشركات الموزعة على القطاعات الـ20 المحددة.
وبناءً على النتيجة يتم تحديد معدل رأس المال الإضافى المطلوب لمواجهة التركز القطاعى كنسبة من الأصول الموجهة لقطاع الشركات مرجحة بأوزان المخاطر، فحال كانت نتيجة المؤشر بين 0 و12% لا يتوجب الاحتفاظ بأى رأسمال من الأصول المرجحة بالمخاطر وبين 12 و15% يجب الاحتفاظ بنحو 2% وبين 15 و20% نحو 4%، وبين 20 و25% ، ونحو 6%، وبين 25 و100% نحو 8%.
وقال المدير المالى ﻷحد البنوك الخاصة، إن البنوك الحكومية التى تخصص جزءاً كبيراً من محافظها لصالح مشروعات الكهرباء والبترول، وكذلك البنوك الصغير التى لا تمتلك قاعدة عملاء كبيرة ستعانى من مخصصات مراكز التركز الفردى.
