البنك سيصدار تعليمات نهائية بشأن مخاطر التشغيل ويسعى للالتزام بجدول بازل
قال البنك المركزى إن اختبارات الضغط التى أجراها للقطاع المصرفى لتحديد مدى تأثره فى حال حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا أن أظهرت أن القطاع سيكون قادرا على استيعاب الخسائر الناتجة عن تلك الموجة.
أضاف فى تقرير الاستقرار المالى الذى أصدره اليوم أن اختبارات الضغوط أجريت على أكبر 15 بنك تمثل 84.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وأظهرت النتائج استمرار معدل كفاية رأس المال عند مستوي أعلى من الحد الأدنى المقرر وفقاً لتعليمات بازل والبالغ 10.5%، وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي والبالغ 12.5%، كما استمرت نسب سيولة القطاع المصرفي عند مستوي أعلي من الحدود الرقابية المقررة وذلك لتمتع البنوك بقدر كافي من الأصول السائلة.
كما أظهرت نتائج اختبارات الضغوط متانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ومدى قدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة سواء من تداعيات جائحة كورونا الراهنة أو في حالة الأزمات غير المتوقعة، وقد استهدف تطبيق تلك الاختبارات تقدير الخسائر المحتملة في ضوء المخاطر المترتبة على جائحة كورونا، وتقدير مدي تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للشركات والمؤسسات بالمخاطر الناشئة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.
وقال البنك إنه جاري إصدار التعليمات النهائية بشأن إدارة مخاطر التشغيل والحد الأدنى لراس المال الرقابي اللازم لمقابلتها.
أضاف أنه جارى الانتهاء من أوراق المناقشة الخاصة بكل من مخاطر السوق والرافعة المالية ومخاطر الائتمان والركيزة الثالثة متطلبات الإفصاح.
وقال المركزي إنه يسعى للالتزام بالجدول الزمنى المحدد من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بسبب تداعيات “كوفيد-19” والذي تم مَده الى عام 2023 حيث يستمر التعاون مع الخبراء الدوليين والجهات الدولية الأخرى لتنظيم دورات تدريبية عن بعد.
اختبارات الضغط
وفقا للتقرير تتعدد أنواع ومنهجيات اختبارات الضغوط الخاصة بالقطاع المصرفي، فهناك اختبارات تحليل الحساسية الذي يعتمد على تقييم تأثير أحداث اقتصادية أومالية غير مواتية على متغير واحد مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة عند مستواها، بالإضافة إلى اختبارات تحليل السيناريوهات التي يتم من خلالها تقييم تأثير تلك الأحداث على عدة متغيرات في وقت واحد بناء على مجموعة من الاقتراضات.
أضاف أن اختبارات الضغوط المطبقة تشمل بعض أنواع المخاطر الرئيسية مثل مخاطر الائتمان والسوق والسيولة، وذلك على أكبر 15 بنك على مستوى القطاع المصرفي والذي سجل معدل كفاية رأس المال الخاص بها 20.3% مقارنةً ككل، وذلك في يونيو 2020.
سيناريوهات المخاطر
قال البنك المركزي إنه قد يترتب على الموجة الثانية من تفشى فيروس كورونا تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/ 2021، لكن مع استمراره في تحقيق معدل نمو موجب بفضل تنوع أنشطة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا التباطؤ يرجع إلى عدة عوامل، منها انخفاض الاستهلاك والاستثمار المحلي، وتوقف قطاع السياحة، وتباطؤ قطاعي النقل والتجارة،
بالإضافة إلى تأثر قطاع الصناعات التحويليةـ والذي يعتمد على مدخلات مستوردةـ نتيجة تعطيل سلاسل الإنتاج العالمية، وكذلك الصناعات التي تعتمد على تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها نتيجة انخفاض الطلب العالمي على المدى القصير، بالإضافة إلى تأثر القطاعات كثيفة العمالة نتيجة للتدابير الاحترازية فيما يخص تخفيض عدد العمالة وساعات العمل.
وقد يرتفع عجز الموازنة العامة مؤقتًا خلال العام المالي 2020/ 2021، وهو ما يرجع إلى الإجراءات الحكومية لاحتواء تداعيات الجائحة من خلال زيادة مستويات الإنفاق العام الموجّه لدعم القطاعات الصحية، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الإنفاق للحد من تأثير الجائحة على القطاعات والفئات المتضررة، بما ينتج عنه أيضًا ارتفاع مؤقت في نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس العام.
على مستوى القطاع الخارجي، قد يؤدي تراجع نمو الاقتصاد العالمي مع انخفاض أسعار النفط العالمية، إلى انخفاض الصادرات وخاصة البترولية، وكذلك تحويلات العاملين بالخارج،
هذا إلى جانب التأثير السلبي لإيرادات قناة السويس والسياحة نتيجة تباطؤ حركتي التجارة والسياحة العالميتين، بالإضافة إلى خروج رءوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مصادر النقد الأجنبي.
ومن ثم ارتفاع نسبة عجز الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور وضع الميزان المالي، بميزان المدفوعات، مما قد يؤدي إلى ضغط على قيمة العملة المحلية، ومن ثم احتمالية خلق ضغوط تضخمية، مما يستدعي الاتجاه نحو تبنّي سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.
وأوضح البنك المركزي أن تلك التطورات قد تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على سداد مديونياتها، وذلك لارتفاع العجز المالي للحكومة وزيادة نسب الاحتياجات التمويلية، وخدمة الدين، الأمر الذي قد يترتب عليه ارتفاع أسعار مبادلة مخاطر الائتمان وخفض التصنيف الائتماني للدولة.
نتائج الاختبارات
أظهرت نتائج الاختبار تعرض القطاع المصرفي لمستوى منخفض من مخاطر الائتمان لتوظيفات البنوك في الأوراق المالية الحكومية وفقاً للسيناريوهين الأساسي عند تطبيق وزن مخاطر 9% على الأورق المالية الحكومية بالعملة المحلية واحتفاظ الدولة بتصنيفها الائتمانى. والسيناريو الأكثر حدة عند وزن مخاطر 15% مع تخفيض تصنيف مصر الائتمانى لدرجتين.
أوضح المركزي أن الأوراق المالية الحكومية تمثل نحو 33% من أصول القطاع المصرفي في العام المالي 2018/2019 ،وارتفعت إلى 39% في يونيو 2020 الأمر الذي يرجع إلى اعتبارها أصول آمنة وخالية من المخاطر مقارنةً بالأصول المالية الأخري، وذلك نظرًا لقدرة الحكومة على توفير احتياجاتها من خدمة الدين.
لكن تم تقديم تقديم مقترحات من قبل لجنة بازل لمراجعة المعاملة التفضيلية للألوراق المالية الحكومية من الناحية الرقابية، وذلك للحد من تأثير تبعات اختلال الأداء المالي الحكومي على أداء القطاع المصرفي، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية وكذلك أزمة الديون السيادية في أوروبا، وتتضمن تلك الاقتراحات تطبيق أوزان مخاطر من 7% إلى 9% للجهات السيادية ذات التقييم الائتمانى أقل من bbb- وتحديد وزن مخاطر اضافى وفقا لتركز التوظيفات في الأوراق المالية الحكومية إلى الشريحة الأولى من رأس المال، وكذلك تحديد نسب خصم لدرجة السيولة الخاصة بتلك الأوراق.
كما أظهرت الاختبارات مخاطر منخفضة من محفظة الائتمان للشركات، فى السيناريو الأساسي والسيناريو الأكثر حدة.
