تحديث الأطر الرقابية للسيولة والإفصاح خلال 2023
أظهرت نتائج اختبارات الضغوط مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية والسيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، باستيعاب الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة باختلاف درجة حدتها فى اطار سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية.
وقال البنك، فى تقرير الاستقرار المالى الأخير، إن المخاطر كانت منخفضة إيضًا فى سيناريو التغيرات المناخية والخاصة بالمخاطر النظامية الناتجة عن التعرضات السيادية، والمخاطر النظامية الناتجة عن المخاطر الاقتصادية الكلية والمخاطر النظامية الناتجة عن انتقال العدوى داخل النظام المالى، وكذلك المخاطر النظامية الناتجة عن التغيرات المناخية بالاضافة الى اختبارات الحساسية المختلفة
لكن المركزى قال إن تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية وانخفاض الاستهلاك والاستثمار المحليين قد يؤدى إلى ارتفاع احتمالية الإخفاق بمحفظة ائتمان الشركات، وبالتالى انخفاض درجة التصنيف الائتمانى المرجحة لنسبة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات التى تنتمى إلى القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلباً بتلك المخاطر والتى تتفاوت فى درجة تعرضها.
وكشف أن التمويلات الموجهة لأكبر 100 عميل ارتفعت إلى 694 مليار جنيه بنهاية 2022، ويعملون فى 19 قطاعًا اقتصاديًا، لكن 6 قطاعات استحوذت على 74% من إجمالى الأرصدة.
واستحوذ قطاع التشييد والبناء على 23.7% من الأرصدة، وقطاع البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات على 17%، فيما بلغ نصيب القطاع المالى غير المصرفى 9.9%، وقطاع التنمية العقارية 8.9%، وقطاع الحديد والصلب 7.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7.3%.
وكشف كذلك احتمالية ارتفاع نسبة الإخفاق للمشروعات متناهية الصغر وللأفراد فى ضوء التأثر السلبى لمستويات الدخول الناتج عن فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة نتيجة تضرر القطاعات الاقتصادية فى إطار سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية.
اقرأ أيضا: هل تلجأ جهات التمويل لتشديد شروط الإقراض فى ظل الأزمة الاقتصادية؟
وأجرى البنك المركزى اختبارات الضغط على أكبر 10 بنوك والتى تستحوذ على 80% من أصول القطاع المصرفى بنهاية ديسمبر، لقياس مدى تأثر الملاءة المالية لأكبر البنوك ببعض المخاطر النظامية بعد ذلك تم تطبيق اختبارات ضغوط للسيولة بالعملات المحلية والأجنبية على مستوى القطاع ككل لدراسة مدى تأثره ببعض المخاطر النظامية، ويتم ذلك من خلال تطبيق ثلاث مستويات للمخاطر متدرجة من حيث درجة حدة التأثير السيناريو الأساسى السيناريو متوسط الحدة، والسيناريو الأكثر حدة.
وقال إنه فى كل السيناريوهات حققت البنوك مستوى لكفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى الرقابى المطلوب من قبل البنك المركزى عند 12.5%، وأعلى من متطلبات لجنة بازل عند 10.5%، كما استمر القطاع المصرفى تحقيق نسب لتغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية فى إطار الحد الأدنى المقرر والبالغ 100%.
أما بالنسبة لاختبارات الضغوط العكسية، فقد أظهرت النتائج أن انخفاض نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفى إلى الحد الأدنى الرقابى قد ينتج عند حدوث صدمة استثنائية تؤدى إلى انخفاض كبير فى جودة المحفظة الائتمانية، وكذلك فإن انخفاض متوسط نسبتى السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية قد يحدث عند تطبيق نسب خصم مرتفعة جداً على الأوراق المالية الحكومية فى بسط النسبة، مما يبرز الصلابة المالية للقطاع المصرفى المصرى.
وقال البنك إنه تم إعداد أوراق مناقشة حديثة خلال العام الحالى، تشمل تعديلات بازل لرأس المال الرقابى، وتعديلات بازل لنسبة الرافعة المالية، وإطار مخاطر الائتمان باستخدام الأسلوب المعيارى، متضمنًا مخاطر الطرف المقابل، وتطوير الإطار الحالى لمخاطر السيولة بشأن تعديلات نسبة تغطية السيولة وصافى التمويل المستقر إلى جانب الإدارة النوعية لمخاطر السيولة وإعداد تعليمات استرشادية لعملية التقييم الداخلى لكفاية السيولة، وكذلك تطوير الأدوات الرقابية لمتابعة مخاطر السيولة ومتطلبات الإفصاح.
وقال المركزى إنه يطبق عددًا من اختبارات الضغوط بصورة دورية ربع سنوية بالإضافة إلى التقييم السنوى العام، لكل بنك على حدة وللقطاع المصرفى ككل، من خلال مجموعة من الافتراضات والسيناريوهات التى يتم تغييرها حسب الظروف والتطورات.
